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Bitte deaktivieren Sie Ihre Anzeigenblocker oder aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um sicherzustellen, dass Javascript und Cookies aktiviert sind, so dass wir Ihnen weiterhin weitergeben können Die erstklassigen Marktnachrichten und Daten, die Sie von uns erwarten können. Thomas Bulkowski s erfolgreiche Investitionstätigkeiten erlaubte ihm, im Alter von 36 in den Ruhestand zu gehen Er ist ein international bekannter Autor und Händler Mit 30 Jahren Börsenerfahrung und weithin als ein führender Experte auf Chart-Muster angesehen Er kann erreicht werden. Support dieser Website Klicken Sie auf die Links unten führt Sie zu Wenn Sie ALLES kaufen, zahlen sie für die Überweisung. Bulkowski s 12-Monats-Verschieben Durchschnittlich. Geschrieben von und Copyright 2005-2017 von Thomas N Bulkowski Alle Rechte vorbehalten Haftungsausschluss Sie allein sind verantwortlich für Ihre Investitionsentscheidungen Siehe Datenschutz Haftungsausschluss für weitere Informationen. Dieser Artikel beschreibt, wie man den 12-Monats-gleitenden Durchschnitt verwenden, um Stier - und Bärenmärkte zu erkennen .12-Monats Moving Average Einleitung. Begichtet oben ist ein Liniendiagramm der monatlichen Schlusskurse des SP 500 Index zusammen mit einem 12-monatigen gleitenden Durchschnitt der Schlussfolgerungen, die in red. Notice gezeigt werden, dass während des Beginns der 2000 bis 2002 Bärenmarkt , Der Index sank unter dem gleitenden Durchschnitt bei A Das war ein Signal zu verkaufen und in Bargeld zu bewegen In den Jahren 2007 bis 2009 Bärenmarkt, sank der Index auch unter den gleitenden Durchschnitt bei B In beiden Fällen blieb der Index Niedrig der gleitende Durchschnitt, bis die Erholung bei C und D. begann. Wenn Sie den 10-Monats-Gleitender Durchschnitt anstelle der 12 verwenden würden, würde der Preis den Durchschnitt im blauen Kreis durchbohren und auch entlang der CB-Bewegung bei der ersten Berührung Haben eine unnötige Transaktion kaufen dann verkaufen, oder umgekehrt, so ein 12-monatiger einfacher gleitender Durchschnitt funktioniert besser Der etwas längere einfache gleitende Durchschnitt wird Sie wieder in den Markt etwas später bei C und D als würde die 10-Monats-einfache bewegen Durchschnitt. Wenn Sie dies zu testen, stellen Sie sicher, dass Sie monatliche Schlusskurse und nicht die Höhen oder Tiefen während des Monats Sie werden feststellen, dass der gleitende Durchschnitt reduziert ziehen und Risiko über Buy-and-Hold.12-Monat Moving Average Trading Regeln. Hier sind die Handelsregeln. Buy in den Markt, wenn der SP 500 Index steigt über dem 12-Monats-einfachen gleitenden Durchschnitt der Schlusskurse. Sell, wenn der Index sinkt unter den gleitenden Durchschnitt.12-Monat Moving Average Testing. Ich fragte Dr Tom Helget, um eine Simulation auf dem SP zu führen 500 Index von Januar 1950 bis März 2010 Die folgende Tabelle zeigt einen Teil seiner Ergebnisse. Hier ist, was er über den Test sagt. Mein Test lief von 1 3 1950 bis 3 31 2010 20,515 Tage oder 56 17 Jahre auf GSPC Trades wurden genommen, wenn Die Nähe über die n Periode monatlich einfach gleitenden Durchschnitt auf der offenen des Tages nach dem Signal Positionen wurden verlassen, wenn die Nähe gekreuzt unter der gleichen n Periode einfachen gleitenden Durchschnitt auf der offenen Tag nach dem Signal, das ich für fraktionale Aktien erlaubt Gekauft werden Mein Anfangswert war 100 Die Perioden des monatlichen einfachen gleitenden Durchschnitts reichten von 6 bis 14.Optimierung ergab die beste Leistung, um die 12-Monats-SMA mit einer Compound Annual Return von 7 15 Wenn man auf 1 29 1954 kaufen würde Das Datum des ersten Handels, das durch das System erzeugt wird, und halten bis zum Enddatum das CAR wäre 7 36. Sie können eine Kopie seiner Tabellenkalkulationen herunterladen, indem Sie auf den Link klicken. Geschrieben von und Copyright 2005-2017 von Thomas N Bulkowski Alle Rechte vorbehalten D Haftungsausschluss Sie allein sind verantwortlich für Ihre Investitionsentscheidungen Siehe Datenschutz Haftungsausschluss für weitere Informationen Man ist der beste Computer, den wir an Bord eines Raumfahrzeugs stellen können, und der einzige, der mit ungelernten Arbeitskräften hergestellt werden kann. Faber s Sektor Rotation Trading Strategy. Faber s Sektor Rotation Trading Strategy. Sector Rotationsbasierte Trading-Strategien sind beliebt, weil sie risikoadjustierte Renditen verbessern und den Investitionsprozess automatisieren können. Momentum investiert, das im Mittelpunkt der Sektorrotationsstrategie steht, sucht in Sektoren zu investieren, die die stärkste Performance über ein Spezifische Zeitrahmen Momentum Investing ist eine andere Form der relativen Stärke zu investieren Dieser Artikel wird die Strategie zu erklären und zeigen Investoren, wie diese Strategie mit den Tools bei. Faber und O Shaunessey. There Bereich viele Papiere unterstützen das Konzept der Impuls Investing und relative Stärke investieren In Sein Buch, was funktioniert an der Wall Street James O Shaunessey Details die beste Leistung stra Tegies in den letzten fünfzig Jahren Jetzt in seiner vierten Auflage, O Shaunessey festgestellt, dass relative Stärke Strategien waren konsequent an der Spitze der Performance-Liste Investoren sind für den Kauf der stärksten Aktien belohnt und vermeiden die schwächsten Die starken neigen dazu, stärker zu werden, während die schwachen Neigen dazu, schwächer zu werden Das macht Sinn, weil die Wall Street ihre Gewinner liebt und ihre Verlierer hasst. Mebane Faber, von Cambria Investment Management, schrieb ein weißes Papier mit dem Titel Relative Stärke-Strategien für die Investierung von Google seinen Namen und den Papiersamen für Details Mit Sektor Industrie-Gruppe Daten, die in die 1920er Jahre zurückkehrten, stellte Faber fest, dass eine einfache Impulsstrategie den Kauf-und-Hold etwa 70 der Zeit übertraf. Mit anderen Worten, der Kauf der Sektor-Industrie-Gruppen mit den größten Gewinnen übertroffen Kauf-und-Hold über eine Testperiode, die überschritten 80 Jahre Diese Strategie arbeitete für 1-Monats-, 3-Monats-, 6-Monats-, 9-Monats - und 12-Monats-Performance-Intervalle. Darüber hinaus stellte Faber auch fest, dass Performance co Sollte durch Hinzufügen eines einfachen Trends nach Anforderung vor der Betrachtung von Positionen verbessert werden. Strategy Details Die nun gezeigte Strategie basiert auf den Ergebnissen in Faber s White Paper Zuerst basiert die Strategie auf monatlichen Daten und das Portfolio wird einmal pro Monat ausgeglichen. Chartisten können Verwenden Sie den letzten Tag des Monats, den ersten Tag des Monats oder ein festgelegter Termin jeden Monat Die Strategie ist lange, wenn der SP 500 über seinem 10-monatigen einfachen gleitenden Durchschnitt und aus dem Markt ist, wenn der SP 500 unter seinem 10 liegt - Monat SMA Diese grundlegende Timing-Technik versichert, dass die Anleger während des ausgedehnten Abwärtstrends und auf dem Markt während des ausgedehnten Aufwärtstrends auf dem Markt sind. Eine solche Strategie hätte den Binnenmarkt von 2001-2002 und den gut abschreckenden Rückgang im Jahr 2008 vermieden , Faber nutzte die 10 Sektor Industrie-Gruppen aus der Französisch-Fama CRSP Datenbibliothek Dazu gehören Consumer Non-Durables, Consumer Durables, Manufacturing, Energie, Technologie, Telekommunikation, Geschäfte, Gesundheit, Utilities und Oth Die letzte Sektorindustrie gruppiert andere umfasst Minen, Bau, Transport, Hotels, Business Services, Unterhaltung und Finanzen Anstatt nach individuellen ETFs zu suchen, um diese Gruppen anzupassen, wird diese Strategie einfach die neun Sektor SPDRs verwenden. Der nächste Schritt ist, Leistungsintervall Chartisten können alles von einem Monat bis zu zwölf Monaten wählen Ein Monat kann ein bisschen kurz sein und übermäßiges Rebalancing verursachen Zwölf Monate kann ein bisschen lang sein und zu viel von dem Umzug verpassen Als Kompromiss wird dieses Beispiel die drei Monate verwenden und definieren Leistung mit der dreimonatigen Rate-of-Change, die der prozentuale Gewinn über einen Zeitraum von drei Monaten ist. Chartist muss dann entscheiden, wie viel Kapital für jeden Sektor zuzuteilen und die Strategie als Ganzes Chartisten könnten die Top drei Sektoren zu kaufen und zuzuteilen Gleiche Beträge für alle drei 33 Alternativ könnten die Anleger eine gewichtete Strategie durch die Investition der meisten in den Top-Sektor und niedrigere Beträge in den nachfolgenden Sektoren implementieren Uy-Signal Wenn der SP 500 über seinem 10-monatigen, einfach gleitenden Durchschnitt liegt, kaufe er die Sektoren mit den größten Gewinnen über einen Zeitraum von drei Monaten. Sell Signal Beenden Sie alle Positionen, wenn der SP 500 unter seinem 10-monatigen, einfachen gleitenden Durchschnitt auf monatlich fährt Closing basis. Rebalance Einmal pro Monat, verkaufen Sektoren, die aus der Top-Tier drei fallen und kaufen die Sektoren, die in die Top-Tier drei bewegen. StockCharts Sector Zusammenfassung. Die Sector Summary at kann verwendet werden, um diese Strategie auf einer monatlichen Basis implementieren Neun Sektor-SPDRs werden auf einer bequemen Seite mit einer Option angezeigt, um nach prozentualer Änderung zu sortieren. Zuerst wählen Sie den gewünschten Leistungszeitrahmen aus, indem Sie das Dropdown-Menü direkt über der Tabelle verwenden. Dieses Beispiel verwendet drei Monate Leistung Zweitens klicken Sie auf die Chg-Überschrift, um nach Prozentsatzänderung zu sortieren Dies wird die am besten leistungsfähigen Sektoren an der Spitze platzieren. Das Risiko der Kurvenanpassung, scheint es, dass ein zwölfmonatiger einfacher gleitender Durchschnitt einen starken Trend besser als ein 10-Monats-SMA hält. Auf dem Diagramm unten, der Bl Ue Pfeile zeigen, wo die SP 500 brach die 10-Monats-SMA, sondern hielt die 12-Monats-SMA Der Unterschied zwischen den beiden gleitenden Durchschnitten ist ziemlich klein und diese Unterschiede sind wahrscheinlich, um sich im Laufe der Zeit Ein 12-Monats-gleitenden Durchschnitt, Stellt den einjährigen Durchschnitt dar, der ein ansprechender Zeitrahmen aus einem langfristigen Standpunkt ist. Der Preis hat eine Aufwärtsphase, wenn über diesem ein Jahr gleitenden Durchschnitt und einer nach unten gerichteten Vorspannung, wenn unten. Diese Sektorrotationsstrategie basiert auf der Prämisse, dass bestimmte Sektoren werden Outperformance und Investition in diese Sektoren wird den Markt insgesamt übertreffen Obwohl ein 80-jähriger Back-Test diese Annahme bestätigt, ist die bisherige Performance keine Garantie für die zukünftige Performance Wie bei jeder Strategie sind Selbstdisziplin und die Einhaltung der Strategie von größter Bedeutung , Vielleicht sogar schlechte Jahre Allerdings deuten langfristige Beweise darauf hin, dass die guten Zeiten die schlechten Zeiten überwiegen werden. Diese Strategie kann auch als erster Schnitt für die Aktienauswahl verwendet werden. Trader können sich konzentrieren Ihre Bemühungen auf Aktien in den Top drei Sektoren und vermeiden Aktien in den unteren sechs Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt für Trading-Strategie-Entwicklung konzipiert ist Verwenden Sie diese Ideen, um Ihre Analyse-Prozess und Risiko-Belohnung Präferenzen zu erweitern. Weitere Studie. Point Abbildung Charting Thomas Dorsey. Technische Analyse der Finanzmärkte John J Murphy.
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